学习到期收益率的例题
什么是到期收益率
到期收益率是指持有债券至到期日所获得的预期收益率。到期收益率不同于当前收益率，当前收益率是指当前情况下买入债券的预期收益率。因此，到期收益率比当前收益率更适合长期投资的债券持有人。例题分析
假设有一张到期时间为3年，票面利率为5%的债券，市场利率为4%。使用以下公式来计算到期收益率： 到期收益率 = ((1000 / 债券价格) ^ (1/3) -1) * 100% 现在假设债券价格是900元，我们来计算其到期收益率。 到期收益率 = ((1000/900) ^(1/3) -1) *100% = 4.07% 因此，如果购买该债券持有至到期日，则预期收益率为4.07%。到期收益率与债券价格和市场利率的关系
到期收益率与债券价格和市场利率呈相反的关系。当债券价格降低时，到期收益率会增加；当市场利率升高时，到期收益率也会增加。相反，当债券价格升高时，到期收益率会降低；当市场利率降低时，到期收益率也会降低。 因此，在购买债券时，考虑到到期收益率与债券价格和市场利率的关系非常重要。购买债券时，需要注意当前市场利率是否高于债券的票面利率，如果市场利率高于票面利率，则债券价格会降低，到期收益率会增加，这使得债券更有吸引力。反之亦然。 是到期收益率例题的解析和到期收益率与债券价格和市场利率的关系。希望此文能帮助您更好地理解到期收益率，从而在购买债券时做出明智的决策。版权声明：《金融学到期收益率例题（学习到期收益率的例题）》文章主要来源于网络，不代表本网站立场，不承担相关法律责任，如涉及版权问题，请发送邮件至3237157959@qq.com举报，我们会在第一时间进行处理。本文文章链接：http://www.hgkdd.com/hgzl/7810.html
